PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAD=X с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAD=X с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAD=X (USD/CAD) is a currency, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.82%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в USD/CAD (CAD=X) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции CAD=X уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 0.82% против 16.15% соответственно.

CAD=X

1 день
0.10%
1 месяц
2.14%
С начала года
1.38%
6 месяцев
-0.34%
1 год
1.70%
3 года*
1.14%
5 лет*
2.88%
10 лет*
0.82%

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAD=X и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAD=X
USD/CAD		1.38%-4.59%8.62%-2.23%7.13%-0.90%-1.69%-4.92%8.48%-6.37%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Correlation

The correlation between CAD=X and VFV.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.07

The correlation between CAD=X and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TOCAD=X с VCE.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

CAD=X vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAD=X c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAD=XVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.66

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.62

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.53

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

13.47

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAD=X vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAD=XVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.66

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.14

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.98

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.14

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и VFV.TO

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAD=XVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-27.43%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.62%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.31%

-19.05%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.31%

-22.19%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

-27.43%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

0.00%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.35%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.26%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и VFV.TO

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAD=XVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.00%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

8.56%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

11.44%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

14.91%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

16.57%

-10.15%

Часто задаваемые вопросы

CAD=X and VFV.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAD=X и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор