PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAD=X с HYMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAD=X с HYMC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAD=X (USD/CAD) is a currency, while HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CAD=X returned 2.87%/yr vs -4.42%/yr for HYMC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и HYMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в USD/CAD (CAD=X) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAD=X торгуется в CAD, в то время как HYMC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYMC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у HYMC с доходностью -4.27%.

CAD=X

1 день
-0.29%
1 месяц
2.82%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.71%
1 год
3.40%
3 года*
2.58%
5 лет*
2.87%
10 лет*
0.83%

HYMC

1 день
1.06%
1 месяц
-32.05%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-8.78%
1 год
592.11%
3 года*
96.81%
5 лет*
-4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAD=X и HYMC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAD=X
USD/CAD		3.64%-4.57%8.47%-2.38%6.34%-0.05%-2.37%-4.12%5.63%
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		-4.27%926.46%-2.16%-55.05%-7.80%-92.19%-25.83%0.30%9.86%

Correlation

The correlation between CAD=X and HYMC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г.

0.12

The correlation between CAD=X and HYMC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

Hycroft Mining Holding Corporation

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TOCAD=X с XSB.TOCAD=X с VCE.TO
Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMDHYMC с AEM

Доходность на риск

CAD=X vs. HYMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAD=X c HYMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAD=XHYMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
5.05

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
4.05

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

10.04

-9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

25.08

-23.36

CAD=X vs. HYMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа HYMC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и HYMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и HYMC

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и HYMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAD=XHYMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-98.84%

+64.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-59.53%

+55.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.32%

-61.75%

+53.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-93.79%

+85.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-85.15%

+81.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-63.81%

+49.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

23.78%

-21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и HYMC

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 1.14%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 25.26%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAD=XHYMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

25.26%

-24.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

86.87%

-83.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

118.29%

-113.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

152.91%

-146.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

123.00%

-116.32%

Часто задаваемые вопросы

CAD=X and HYMC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMC has higher volatility (25.26%) compared to CAD=X (1.14%). In terms of maximum drawdown, CAD=X dropped -34.18% vs HYMC's -98.84%.

HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAD=X и HYMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор