PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAD=X с HYMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAD=X с HYMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CAD (CAD=X) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC).

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и HYMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в USD/CAD (CAD=X) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAD=X и HYMC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAD=X
USD/CAD		1.27%-4.59%8.62%-2.23%7.13%-0.90%-1.69%-4.92%6.27%
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		49.32%926.23%-2.05%-54.97%-7.12%-92.25%-25.31%-0.49%9.41%
Разные валюты инструментов

CAD=X торгуется в CAD, в то время как HYMC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYMC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у HYMC с доходностью 49.32%.

CAD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-0.28%
1 год
-2.84%
3 года*
0.96%
5 лет*
2.01%
10 лет*
0.64%

HYMC

1 день
-0.56%
1 месяц
-26.60%
С начала года
49.32%
6 месяцев
461.52%
1 год
1,060.06%
3 года*
102.74%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

Hycroft Mining Holding Corporation

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с RY.TOCAD=X с EUR=X
Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с MKA.LHYMC с TERNHYMC с RLMD

Доходность на риск

CAD=X vs. HYMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAD=X c HYMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAD=XHYMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

8.92

-9.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

4.86

-5.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.61

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

20.54

-20.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

54.03

-53.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAD=X vs. HYMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа HYMC равного 8.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и HYMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAD=XHYMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

8.92

-9.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.09

+0.17

Корреляция

Корреляция между CAD=X и HYMC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и HYMC

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и HYMC.

Загрузка...

Показатели просадок

CAD=XHYMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-98.89%

+74.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-46.18%

+40.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.31%

-95.83%

+87.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-77.84%

+72.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-63.04%

+52.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

17.60%

-15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и HYMC

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.93%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 35.90%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAD=XHYMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

35.90%

-34.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

96.02%

-92.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

117.63%

-112.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

151.69%

-145.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

123.21%

-116.69%