График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в USD/CAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CAD=X торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/CAD (CAD=X) показал доход в 1.35% с начала года и -3.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAD=X составила 0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
USD/CAD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 0.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был май 2009 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAD=X закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 1 янв. 2021 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.77% | 0.16% | 1.97% | 1.35% | |||||||||
| 2025 | 0.98% | -0.44% | -0.50% | -4.09% | -0.45% | -0.97% | 1.84% | -0.84% | 1.33% | 0.59% | -0.23% | -1.78% | -4.59% |
| 2024 | 1.47% | 1.07% | -0.41% | 1.89% | -1.10% | 0.34% | 0.99% | -2.35% | 0.30% | 3.02% | 0.47% | 2.73% | 8.62% |
| 2023 | -1.76% | 2.58% | -0.96% | 0.32% | 0.09% | -2.43% | -0.39% | 2.41% | 0.52% | 2.18% | -2.25% | -2.37% | -2.23% |
| 2022 | 0.51% | -0.27% | -1.33% | 2.83% | -1.63% | 1.78% | -0.44% | 2.42% | 5.34% | -1.47% | -1.48% | 0.89% | 7.13% |
| 2021 | 0.14% | -0.27% | -1.40% | -2.26% | -1.79% | 2.79% | 0.60% | 1.17% | 0.48% | -2.34% | 3.22% | -1.07% | -0.90% |
Метрики бенчмарка
USD/CAD: годовая альфа составляет 1.34%, бета — -0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.04.2009.
- Эта валюта участвовал в 0.30% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.67%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 0.30%
- Участие в снижении
- -5.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAD=X имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CAD (CAD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.69 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.06 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.14 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 4.22 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/CAD показал максимальную просадку в 23.90%, зарегистрированную 21 июл. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.
Текущая просадка USD/CAD составляет 5.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.9% | 23 апр. 2009 г. | 660 | 21 июл. 2011 г. | 1021 | 23 янв. 2015 г. | 1681 |
| -17.45% | 20 янв. 2016 г. | 1564 | 2 июн. 2021 г. | 1102 | 2 февр. 2025 г. | 2666 |
| -8.31% | 3 февр. 2025 г. | 313 | 29 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -6.5% | 18 мар. 2015 г. | 48 | 13 мая 2015 г. | 54 | 15 июл. 2015 г. | 102 |
| -4.16% | 30 сент. 2015 г. | 14 | 15 окт. 2015 г. | 38 | 7 дек. 2015 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...