PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/CAD (CAD=X)

Валютная пара · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TOCAD=X с XSB.TOCAD=X с VCE.TOCAD=X с VEACAD=X с VFV.TO

Доходность

График доходности CAD=X

USD/CAD (CAD=X) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции CAD=X — CA$1. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции CAD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,155.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/CAD (CAD=X) показал доход в 3.92% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAD=X составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.87%.

USD/CAD

1 день
0.15%
1 месяц
3.11%
С начала года
3.92%
6 месяцев
3.99%
1 год
3.66%
3 года*
2.63%
5 лет*
2.92%
10 лет*
0.89%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.26%
1 месяц
1.56%
С начала года
11.53%
6 месяцев
10.21%
1 год
25.01%
3 года*
22.30%
5 лет*
14.66%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CAD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был май 2009 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CAD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью -3.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.48%1.36%1.85%-1.85%0.82%3.25%3.92%
20251.00%-0.34%-0.93%-3.37%-0.15%-0.90%1.05%-0.55%1.21%0.47%0.32%-2.36%-4.57%
20241.30%1.31%-0.31%0.97%0.12%0.12%1.10%-2.60%0.15%2.96%0.71%2.45%8.47%
2023-1.24%1.42%-0.38%0.58%0.00%-2.57%0.01%2.15%-0.33%2.50%-1.72%-2.65%-2.38%
20220.12%-0.03%-2.14%2.58%-1.17%1.80%-0.59%2.21%4.47%-0.49%-0.18%-0.23%6.34%
20210.63%-1.72%0.09%-2.73%-1.62%2.64%0.43%1.28%1.15%-3.20%3.17%0.05%-0.05%

Метрики бенчмарка

USD/CAD has an annualized alpha of -0.39%, beta of 0.10, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2003.

  • This currency participated in 10.73% of S&P 500 Index downside but only 5.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.05 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.05 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.39%
Бета
0.10
R²
0.05
Участие в росте
5.94%
Участие в снижении
10.73%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAD=X имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CAD=X: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CAD (CAD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.95

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.71

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.74

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

10.16

-8.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/CAD показал максимальную просадку в 34.18%, зарегистрированную 6 нояб. 2007 г.. Полное восстановление заняло 2123 торговые сессии.

Текущая просадка USD/CAD составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-34.18%нояб. 2007 г.
3y 5mo8y 2mo
11y 7moмай 2004 г. - янв. 2016 г.
Коррекция 2021 года2021
-17.42%июнь 2021 г.
5y 4mo3y 8mo
9y 18dянв. 2016 г. - февр. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-8.32%янв. 2026 г.
12mo—
1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас
Откат 2004 года2004
-7.00%янв. 2004 г.
3mo 27d3mo 16d
7mo 13dсент. 2003 г. - апр. 2004 г.
Откат 2004 года2004
-0.42%май 2004 г.
0s3d
3dмай 2004 г. - май 2004 г.

Показатели просадок

CAD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-48.87%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-9.17%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.32%

-19.59%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-23.14%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-27.97%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.29%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-9.65%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.47%

-0.46%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CAD=X

Добавьте USD/CAD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CAD=X