PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/CAD (CAD=X)

Валютная пара · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TOCAD=X с XSB.TOCAD=X с VCE.TOCAD=X с VFV.TOCAD=X с VEA

Доходность

График доходности CAD=X

USD/CAD (CAD=X) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции CAD=X — CA$1. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции CAD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,153.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/CAD (CAD=X) показал доход в 1.38% с начала года и 1.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAD=X составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.59%.

USD/CAD

1 день
0.10%
1 месяц
2.14%
С начала года
1.38%
6 месяцев
-0.34%
1 год
1.70%
3 года*
1.14%
5 лет*
2.88%
10 лет*
0.82%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.51%
1 месяц
6.71%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.23%
1 год
29.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
15.62%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CAD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был июль 2009 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CAD=X закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 1 янв. 2021 г. с доходностью -3.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.77%0.16%2.03%-2.40%1.70%0.71%1.38%
20250.98%-0.44%-0.50%-4.09%-0.45%-0.97%1.84%-0.84%1.33%0.59%-0.23%-1.78%-4.59%
20241.47%1.07%-0.41%1.89%-1.10%0.34%0.99%-2.35%0.30%3.02%0.47%2.73%8.62%
2023-1.76%2.58%-0.96%0.32%0.09%-2.43%-0.39%2.41%0.52%2.18%-2.25%-2.37%-2.23%
20220.51%-0.27%-1.33%2.83%-1.63%1.78%-0.44%2.42%5.34%-1.47%-1.48%0.89%7.13%
20210.14%-0.27%-1.40%-2.26%-1.79%2.79%0.60%1.17%0.48%-2.34%3.22%-1.07%-0.90%

Метрики бенчмарка

USD/CAD has an annualized alpha of 1.94%, beta of -0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2009.

  • This currency tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -14.51%), but participation in market rallies was also limited (-0.47%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.00 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.94%
Бета
-0.03
R²
0.00
Участие в росте
-0.47%
Участие в снижении
-14.51%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAD=X имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск CAD=X: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CAD (CAD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CAD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.51

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.38

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.31

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

12.49

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/CAD показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 21 июл. 2011 г.. Полное восстановление заняло 992 торговые сессии.

Текущая просадка USD/CAD составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2011 года2011
-19.16%июль 2011 г.
2y 12d3y 4mo
5y 5moиюль 2009 г. - дек. 2014 г.
Коррекция 2021 года2021
-17.45%июнь 2021 г.
5y 4mo3y 8mo
9y 16dянв. 2016 г. - февр. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-8.31%янв. 2026 г.
12mo—
1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас
Откат 2015 года2015
-6.50%май 2015 г.
1mo 26d2mo 3d
3mo 29dмарт 2015 г. - июль 2015 г.
Откат 2015 года2015
-4.16%окт. 2015 г.
15d1mo 23d
2mo 8dсент. 2015 г. - дек. 2015 г.

Показатели просадок

CAD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-27.59%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.86%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.31%

-19.23%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.31%

-22.60%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

-27.59%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

0.00%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.51%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.34%

-0.11%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CAD=X

Добавьте USD/CAD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CAD=X