PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAD=X с EUR=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAD=X и EUR=X составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.10%-0.05%0.00%0.05%0.10%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-0.04%
CAD=X
EUR=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAD=X:

1.40

EUR=X:

0.93

Коэф-т Сортино

CAD=X:

2.19

EUR=X:

1.46

Коэф-т Омега

CAD=X:

1.28

EUR=X:

1.18

Коэф-т Кальмара

CAD=X:

0.36

EUR=X:

0.20

Коэф-т Мартина

CAD=X:

4.82

EUR=X:

2.25

Индекс Язвы

CAD=X:

1.24%

EUR=X:

2.35%

Дневная вол-ть

CAD=X:

4.34%

EUR=X:

5.50%

Макс. просадка

CAD=X:

-42.91%

EUR=X:

-48.28%

Текущая просадка

CAD=X:

-11.10%

EUR=X:

-19.59%

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EUR=X с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции CAD=X превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.11% соответственно.


CAD=X

С начала года

-0.21%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

4.89%

1 год

6.35%

5 лет

1.72%

10 лет

1.70%

EUR=X

С начала года

0.64%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

6.33%

1 год

5.72%

5 лет

1.39%

10 лет

1.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAD=X и EUR=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAD=X
Ранг риск-скорректированной доходности CAD=X, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAD=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.03-0.03
Коэффициент Сортино CAD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.04-0.03
Коэффициент Омега CAD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.991.00
Коэффициент Кальмара CAD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.01-0.02
Коэффициент Мартина CAD=X, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.40-0.15
CAD=X
EUR=X

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.03
-0.03
CAD=X
EUR=X

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и EUR=X

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.70%-0.65%-0.60%-0.55%-0.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.59%
-0.63%
CAD=X
EUR=X

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и EUR=X

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.06%, в то время как у USD/EUR (EUR=X) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.06%
0.18%
CAD=X
EUR=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab