PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAD=X с EUR=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAD=X и EUR=X составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.10%-0.05%0.00%0.05%0.10%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04%
0.01%
CAD=X
EUR=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAD=X:

1.38

EUR=X:

0.70

Коэф-т Сортино

CAD=X:

2.19

EUR=X:

1.11

Коэф-т Омега

CAD=X:

1.27

EUR=X:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAD=X:

0.35

EUR=X:

0.15

Коэф-т Мартина

CAD=X:

4.78

EUR=X:

1.65

Индекс Язвы

CAD=X:

1.25%

EUR=X:

2.36%

Дневная вол-ть

CAD=X:

4.37%

EUR=X:

5.50%

Макс. просадка

CAD=X:

-42.91%

EUR=X:

-48.28%

Текущая просадка

CAD=X:

-11.01%

EUR=X:

-20.70%

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции CAD=X превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.47% соответственно.


CAD=X

С начала года

8.45%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

4.91%

1 год

8.18%

5 лет

1.63%

10 лет

2.01%

EUR=X

С начала года

5.81%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.55%

5 лет

1.12%

10 лет

1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAD=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.130.00
Коэффициент Сортино CAD=X, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.180.01
Коэффициент Омега CAD=X, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.981.00
Коэффициент Кальмара CAD=X, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.060.00
Коэффициент Мартина CAD=X, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.610.01
CAD=X
EUR=X

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
0.00
CAD=X
EUR=X

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и EUR=X

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.70%-0.65%-0.60%-0.55%-0.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63%
-0.62%
CAD=X
EUR=X

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и EUR=X

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.08%, в то время как у USD/EUR (EUR=X) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08%
0.18%
CAD=X
EUR=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab