Сравнение CAD=X с EUR=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAD=X или EUR=X.
Корреляция
Корреляция между CAD=X и EUR=X составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и EUR=X
Основные характеристики
CAD=X:
0.72
EUR=X:
-0.45
CAD=X:
1.00
EUR=X:
-0.56
CAD=X:
1.15
EUR=X:
0.93
CAD=X:
0.23
EUR=X:
-0.12
CAD=X:
2.19
EUR=X:
-1.06
CAD=X:
1.79%
EUR=X:
2.86%
CAD=X:
5.27%
EUR=X:
6.53%
CAD=X:
-42.91%
EUR=X:
-48.28%
CAD=X:
-11.77%
EUR=X:
-25.09%
Доходность по периодам
С начала года, CAD=X показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции CAD=X превзошли акции EUR=X по среднегодовой доходности: 1.18% против -0.38% соответственно.
CAD=X
-0.97%
-0.91%
4.37%
4.94%
0.34%
1.18%
EUR=X
-6.23%
-1.85%
-0.54%
-1.65%
-0.19%
-0.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAD=X и EUR=X
CAD=X
EUR=X
Сравнение CAD=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и EUR=X
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и EUR=X
USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X) имеют волатильность 0.10% и 0.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.