Сравнение CAD=X с EUR=X
CAD=X (USD/CAD) and EUR=X (USD/EUR) are both currencies. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.79%/yr vs 0.79%/yr for EUR=X. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и EUR=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAD=X торгуется в CAD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CAD=X на уровне 2.36% и EUR=X на уровне 2.36%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CAD=X – 0.79% и акции EUR=X – 0.79%.
CAD=X
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 0.79%
EUR=X
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам CAD=X и EUR=X
Correlation
The correlation between CAD=X and EUR=X is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between CAD=X and EUR=X has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAD=X vs. EUR=X — Ранг доходности на риск
CAD=X
EUR=X
Сравнение CAD=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAD=X | EUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и EUR=X
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки EUR=X в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и EUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAD=X | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -27.41% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.41% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.32% | -8.33% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.32% | -8.33% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.97% | -16.92% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.77% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -11.38% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.23% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и EUR=X
USD/CAD (CAD=X) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAD=X | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.96% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.64% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.95% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 5.93% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.44% | +0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CAD=X and EUR=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAD=X has higher volatility (1.04%) compared to EUR=X (0.96%). In terms of maximum drawdown, CAD=X dropped -34.18% vs EUR=X's -27.41%.
CAD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAD=X и EUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор