Сравнение CAD=X с EUR=X
CAD=X (USD/CAD) and EUR=X (USD/EUR) are both currencies. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.91%/yr vs 0.91%/yr for EUR=X. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и EUR=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAD=X торгуется в CAD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAD=X показывает доходность 1.57%, а EUR=X немного выше – 1.60%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CAD=X – 0.91% и акции EUR=X – 0.91%.
CAD=X
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 0.91%
EUR=X
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам CAD=X и EUR=X
Correlation
The correlation between CAD=X and EUR=X is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between CAD=X and EUR=X has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAD=X vs. EUR=X — Ранг доходности на риск
CAD=X
EUR=X
Сравнение CAD=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAD=X | EUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.77 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAD=X | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и EUR=X
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке EUR=X в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и EUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAD=X | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -19.29% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -4.45% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.31% | -7.10% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.31% | -7.10% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.11% | -17.33% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.36% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -9.20% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.24% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и EUR=X
USD/CAD (CAD=X) и USD/EUR (EUR=X) имеют волатильность 0.77% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAD=X | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.80% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 3.16% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.16% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 6.02% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 6.59% | -0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CAD=X and EUR=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EUR=X has higher volatility (0.80%) compared to CAD=X (0.77%). In terms of maximum drawdown, CAD=X dropped -19.16% vs EUR=X's -19.29%.
CAD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAD=X и EUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор