Сравнение CAD=X с AMC
CAD=X (USD/CAD) is a currency, while AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.82%/yr vs -37.03%/yr for AMC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и AMC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAD=X торгуется в CAD, в то время как AMC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAD=X показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у AMC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции CAD=X превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 0.82% против -37.03% соответственно.
CAD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 0.82%
AMC
- 1 день
- 7.21%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- 27.37%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -41.37%
- 3 года*
- -64.75%
- 5 лет*
- -65.74%
- 10 лет*
- -37.03%
Сравнение доходности по годам CAD=X и AMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD=X USD/CAD | 1.38% | -4.59% | 8.62% | -2.23% | 7.13% | -0.90% | -1.69% | -4.92% | 8.48% | -6.37% |
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 27.37% | -62.60% | -29.38% | -85.29% | -83.96% | 1,171.42% | -71.04% | -39.72% | 0.07% | -56.07% |
Correlation
The correlation between CAD=X and AMC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | -0.04 |
The correlation between CAD=X and AMC shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAD=X vs. AMC — Ранг доходности на риск
CAD=X
AMC
Сравнение CAD=X c AMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAD=X | AMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.57 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.94 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAD=X | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.63 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.64 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.21 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и AMC
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и AMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAD=X | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -99.82% | +80.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -72.88% | +68.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.31% | -98.29% | +89.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.31% | -99.82% | +91.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.11% | -99.82% | +82.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -99.64% | +94.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -58.42% | +49.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 43.88% | -41.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и AMC
Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.76%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 32.98%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAD=X | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 32.98% | -32.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 55.03% | -51.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 65.58% | -61.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 103.20% | -97.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 141.54% | -135.12% |
Часто задаваемые вопросы
CAD=X and AMC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (32.98%) compared to CAD=X (0.76%). In terms of maximum drawdown, CAD=X dropped -19.16% vs AMC's -99.82%.
CAD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAD=X и AMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор