PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAD=X с AMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAD=X с AMC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAD=X (USD/CAD) is a currency, while AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.83%/yr vs -36.71%/yr for AMC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в USD/CAD (CAD=X) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAD=X торгуется в CAD, в то время как AMC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у AMC с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции CAD=X превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 0.83% против -36.71% соответственно.

CAD=X

1 день
-0.29%
1 месяц
2.82%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.71%
1 год
3.40%
3 года*
2.58%
5 лет*
2.87%
10 лет*
0.83%

AMC

1 день
-5.33%
1 месяц
22.58%
С начала года
25.94%
6 месяцев
17.02%
1 год
-34.23%
3 года*
-62.99%
5 лет*
-66.79%
10 лет*
-36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAD=X и AMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAD=X
USD/CAD		3.64%-4.57%8.47%-2.38%6.34%-0.05%-2.37%-4.12%8.41%-6.77%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		25.94%-62.59%-29.46%-85.32%-84.08%1,182.39%-71.24%-39.22%0.00%-56.26%

Correlation

The correlation between CAD=X and AMC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

AMC Entertainment Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с USD=XCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TOCAD=X с XSB.TOCAD=X с VCE.TO
Часто сравнивают с AMC:
AMC с GMEAMC с CNKAMC с SPYAMC с CLOVAMC с BRK-BAMC с SHYLAMC с VOO

Доходность на риск

CAD=X vs. AMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMC
Ранг доходности на риск AMC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAD=X c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAD=XAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.47

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.31

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.47

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

-0.77

+2.49

CAD=X vs. AMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и AMC

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и AMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAD=XAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-99.83%

+65.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-72.99%

+68.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.32%

-98.30%

+89.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-99.82%

+91.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-99.83%

+82.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-99.64%

+96.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-58.56%

+43.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

44.66%

-42.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и AMC

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 1.14%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 45.73%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAD=XAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

45.73%

-44.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

64.81%

-61.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

73.65%

-69.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

102.83%

-96.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

141.23%

-134.55%

Часто задаваемые вопросы

CAD=X and AMC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMC has higher volatility (45.73%) compared to CAD=X (1.14%). In terms of maximum drawdown, CAD=X dropped -34.18% vs AMC's -99.83%.

CAD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAD=X и AMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор