Сравнение CAD=X с AMC
CAD=X (USD/CAD) is a currency, while AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.61%/yr vs -35.27%/yr for AMC. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и AMC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAD=X торгуется в CAD, в то время как AMC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAD=X показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у AMC с доходностью 75.79%. За последние 10 лет акции CAD=X превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 0.61% против -35.27% соответственно.
CAD=X
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 0.61%
- Всё время*
- 0.11%
AMC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 51.95%
- 6 месяцев
- 87.31%
- С начала года
- 75.79%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- -61.50%
- 5 лет*
- -60.86%
- 10 лет*
- -35.27%
- Всё время*
- -25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$165.92M | CA$167.70M | CA$135.46M | |
CAD=X USD/CAD | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 |
Сравнение доходности по годам CAD=X и AMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD=X USD/CAD | 2.26% | -4.57% | 8.47% | -2.38% | 6.34% | -0.05% | -2.37% | -4.12% | 8.41% | -6.77% |
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 75.79% | -62.59% | -29.46% | -85.32% | -84.08% | 1,182.39% | -71.24% | -39.22% | 0.00% | -56.26% |
Correlation
The correlation between CAD=X and AMC is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAD=X vs. AMC — Ранг доходности на риск
CAD=X
AMC
Сравнение CAD=X c AMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAD=X | AMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.06 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.10 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и AMC
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и AMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAD=X | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -99.83% | +65.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -70.09% | +65.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.32% | -98.14% | +89.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.32% | -99.80% | +91.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.97% | -99.83% | +82.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -99.50% | +94.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -58.92% | +44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 41.48% | -39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и AMC
Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 1.18%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 32.10%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAD=X | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 32.10% | -30.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 71.44% | -68.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 81.05% | -76.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 102.56% | -96.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 141.78% | -135.13% |
Часто задаваемые вопросы
CAD=X and AMC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (32.10%) compared to CAD=X (1.18%). In terms of maximum drawdown, CAD=X dropped -34.18% vs AMC's -99.83%.
CAD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAD=X и AMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор