Сравнение CAD=X с LCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CAD (CAD=X) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).
LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и LCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAD=X и LCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD=X USD/CAD | 1.27% | -4.59% | 8.62% | -2.23% | 7.13% | -0.90% | -1.69% | -4.92% | 8.48% | -6.37% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 4.23% | -3.50% | -0.41% | -5.21% | 13.60% | 13.86% | 8.04% | -10.59% | 24.93% | -0.57% |
Разные валюты инструментов
CAD=X торгуется в CAD, в то время как LCSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCSIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAD=X показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции CAD=X уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 0.64% против 3.45% соответственно.
CAD=X
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 0.64%
LCSIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAD=X vs. LCSIX — Ранг доходности на риск
CAD=X
LCSIX
Сравнение CAD=X c LCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAD=X | LCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | -0.37 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | -0.43 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.23 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.32 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAD=X | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CAD=X и LCSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и LCSIX
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и LCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAD=X | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -25.13% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -4.31% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.31% | -13.21% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.11% | -13.71% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -8.74% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -6.33% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.15% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и LCSIX
Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.93%, в то время как у LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAD=X | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.36% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 6.14% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 8.39% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 7.69% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 9.53% | -3.01% |