Сравнение CAD=X с LCSIX
CAD=X (USD/CAD) is a currency, while LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) is Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.83%/yr vs 3.76%/yr for LCSIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и LCSIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAD=X торгуется в CAD, в то время как LCSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCSIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAD=X показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции CAD=X уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 0.83% против 3.76% соответственно.
CAD=X
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 0.83%
LCSIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам CAD=X и LCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD=X USD/CAD | 3.64% | -4.57% | 8.47% | -2.38% | 6.34% | -0.05% | -2.37% | -4.12% | 8.41% | -6.77% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 4.36% | -3.48% | -0.52% | -5.38% | 12.76% | 14.84% | 7.29% | -9.85% | 24.85% | -1.00% |
Correlation
The correlation between CAD=X and LCSIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between CAD=X and LCSIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAD=X vs. LCSIX — Ранг доходности на риск
CAD=X
LCSIX
Сравнение CAD=X c LCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAD=X | LCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.65 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и LCSIX
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки LCSIX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и LCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAD=X | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -26.16% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.42% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.32% | -10.07% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.32% | -10.90% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.97% | -18.95% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -6.46% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -8.49% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.92% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и LCSIX
Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 1.14%, в то время как у LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAD=X | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.59% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 5.00% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 6.76% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 7.92% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 9.25% | -2.57% |
Часто задаваемые вопросы
CAD=X and LCSIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSIX has higher volatility (1.59%) compared to CAD=X (1.14%). In terms of maximum drawdown, CAD=X dropped -34.18% vs LCSIX's -26.16%.
CAD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAD=X и LCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор