Сравнение CAD=X с USD=X
CAD=X (USD/CAD) and USD=X (USD Cash) are both currencies. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.91%/yr vs 0.94%/yr for USD=X. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAD=X торгуется в CAD, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CAD=X на уровне 1.57% и USD=X на уровне 1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAD=X имеют среднегодовую доходность 0.91%, а акции USD=X немного впереди с 0.94%.
CAD=X
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 0.91%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам CAD=X и USD=X
Correlation
The correlation between CAD=X and USD=X is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between CAD=X and USD=X has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAD=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CAD=X
USD=X
Сравнение CAD=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAD=X | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAD=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и USD=X
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAD=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -19.16% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -4.45% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.31% | -8.31% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.31% | -8.31% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.11% | -17.11% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -9.32% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.40% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и USD=X
USD/CAD (CAD=X) и USD Cash (USD=X) имеют волатильность 0.77% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAD=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.80% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 3.30% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.81% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.32% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 5.79% | +0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CAD=X and USD=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USD=X has higher volatility (0.80%) compared to CAD=X (0.77%). In terms of maximum drawdown, CAD=X dropped -19.16% vs USD=X's -19.16%.
USD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAD=X и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор