PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAD=X с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAD=X с USD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CAD (CAD=X) и USD Cash (USD=X).

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в USD/CAD (CAD=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAD=X и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAD=X
USD/CAD		1.27%-4.59%8.62%-2.23%7.13%-0.90%-1.69%-4.92%8.48%-6.37%
USD=X
USD Cash		1.27%-4.59%8.62%-2.23%7.13%-0.90%-1.69%-4.92%8.48%-6.37%
Разные валюты инструментов

CAD=X торгуется в CAD, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CAD=X на уровне 1.27% и USD=X на уровне 1.27%. За последние 10 лет акции CAD=X превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 0.64% против 0.56% соответственно.

CAD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-0.28%
1 год
-2.84%
3 года*
0.96%
5 лет*
2.01%
10 лет*
0.64%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-2.36%
3 года*
1.11%
5 лет*
2.03%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

USD Cash

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с RY.TOCAD=X с EUR=X
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с XRP-USDUSD=X с EUR=XUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с SPYUSD=X с TSLA

Доходность на риск

CAD=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAD=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAD=XUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

-0.28

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.33

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.47

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

1.05

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAD=X vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа USD=X равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAD=XUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

-0.01

Корреляция

Корреляция между CAD=X и USD=X составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и USD=X

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -23.90%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и USD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

CAD=XUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

0.00%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

0.00%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.31%

0.00%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

0.00%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

0.00%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

0.00%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.00%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и USD=X

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.93%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAD=XUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.35%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

3.33%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

4.34%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

5.36%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

5.89%

+0.63%