PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAD=X с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAD=X с VCE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAD=X (USD/CAD) is a currency, while VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.82%/yr vs 12.70%/yr for VCE.TO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в USD/CAD (CAD=X) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции CAD=X уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 0.82% против 12.70% соответственно.

CAD=X

1 день
0.10%
1 месяц
2.14%
С начала года
1.38%
6 месяцев
-0.34%
1 год
1.70%
3 года*
1.14%
5 лет*
2.88%
10 лет*
0.82%

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAD=X и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAD=X
USD/CAD		1.38%-4.59%8.62%-2.23%7.13%-0.90%-1.69%-4.92%8.48%-6.37%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Correlation

The correlation between CAD=X and VCE.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

-0.29

The correlation between CAD=X and VCE.TO shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TOCAD=X с XSB.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Доходность на риск

CAD=X vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAD=X c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAD=XVCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.55

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.38

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.89

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

18.14

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAD=X vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAD=XVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.55

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.85

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.78

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и VCE.TO

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и VCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAD=XVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-35.92%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.09%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.31%

-12.16%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.31%

-15.90%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

-35.92%

+18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

0.00%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.73%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.73%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и VCE.TO

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAD=XVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.62%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.07%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

12.36%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

12.79%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

14.99%

-8.57%

Часто задаваемые вопросы

CAD=X and VCE.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAD=X и VCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор