PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAD=X с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAD=X с RY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CAD (CAD=X) и Royal Bank of Canada (RY.TO).

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в USD/CAD (CAD=X) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAD=X и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAD=X
USD/CAD		1.27%-4.59%8.62%-2.23%7.13%-0.90%-1.69%-4.92%8.48%-6.37%
RY.TO
Royal Bank of Canada		-2.33%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции CAD=X уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 0.64% против 16.06% соответственно.

CAD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-0.28%
1 год
-2.84%
3 года*
0.96%
5 лет*
2.01%
10 лет*
0.64%

RY.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
12.18%
1 год
44.04%
3 года*
25.19%
5 лет*
18.67%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=X
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

CAD=X vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAD=X c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAD=XRY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

2.89

-3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

3.88

-4.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.55

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

5.49

-5.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

18.84

-17.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAD=X vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAD=XRY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.89

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.94

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.36

Корреляция

Корреляция между CAD=X и RY.TO составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и RY.TO

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и RY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAD=XRY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-70.56%

+46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-8.12%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.31%

-21.21%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

-33.84%

+16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.58%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-21.01%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.37%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и RY.TO

Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.93%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY.TO) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAD=XRY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.57%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

9.97%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

15.31%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

14.73%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

17.22%

-10.70%