PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAD=X с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAD=X с XSB.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAD=X (USD/CAD) is a currency, while XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, CAD=X returned 0.91%/yr vs 1.97%/yr for XSB.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAD=X и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в USD/CAD (CAD=X) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAD=X показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CAD=X уступали акциям XSB.TO по среднегодовой доходности: 0.91% против 1.97% соответственно.

CAD=X

1 день
0.21%
1 месяц
2.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.89%
1 год
1.93%
3 года*
1.31%
5 лет*
2.91%
10 лет*
0.91%

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.36%
1 год
2.88%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAD=X и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAD=X
USD/CAD		1.57%-4.59%8.62%-2.23%7.13%-0.90%-1.69%-4.92%8.48%-6.37%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.99%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%

Correlation

The correlation between CAD=X and XSB.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.14

The correlation between CAD=X and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CAD

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CAD=X:
CAD=X с HYMCCAD=X с USD=XCAD=X с AMCCAD=X с LCSIXCAD=X с EUR=XCAD=X с RY.TOCAD=X с VCE.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

CAD=X vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAD=X
Ранг доходности на риск CAD=X: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAD=X: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAD=X: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAD=X: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAD=X: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAD=X c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAD=XXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.45

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.05

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.96

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

6.50

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAD=X vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAD=X на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAD=X и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAD=XXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.45

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.11

-0.98

Просадки

Сравнение просадок CAD=X и XSB.TO

Максимальная просадка CAD=X за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAD=XXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-8.65%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-1.47%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.31%

-1.47%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.31%

-6.99%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

-8.65%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.15%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-0.83%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.44%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAD=X и XSB.TO

USD/CAD (CAD=X) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) имеют волатильность 0.77% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAD=XXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.68%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.00%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

2.72%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

3.40%

+3.01%

Часто задаваемые вопросы

CAD=X and XSB.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAD=X и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор