Сравнение CAC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden National Corporation (CAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC Camden National Corporation | 12.11% | 5.83% | 19.11% | -5.01% | -10.33% | 38.91% | -19.33% | 31.79% | -12.45% | -3.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CAC показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.14% соответственно.
CAC
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 9.43%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAC vs. VOO — Ранг доходности на риск
CAC
VOO
Сравнение CAC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden National Corporation (CAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.31 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CAC и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAC и VOO
Дивидендная доходность CAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC Camden National Corporation | 3.49% | 3.87% | 3.93% | 4.46% | 3.84% | 2.93% | 3.69% | 2.61% | 3.06% | 2.18% | 1.80% | 2.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CAC и VOO
Максимальная просадка CAC за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -33.99% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -11.98% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -24.52% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -33.99% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.55% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -3.72% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.55% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAC и VOO
Camden National Corporation (CAC) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.34% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 9.47% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 18.11% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 16.82% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 17.99% | +13.88% |