PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAC с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAC с DBXD.DE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAC (Camden National Corporation) is a stock, while DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the DAX®. Over the past 10 years, CAC returned 9.00%/yr vs 9.12%/yr for DBXD.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAC и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden National Corporation (CAC) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAC торгуется в USD, в то время как DBXD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBXD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAC показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAC имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции DBXD.DE немного впереди с 9.12%.

CAC

1 день
-3.77%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.05%
1 год
27.45%
3 года*
23.50%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.00%

DBXD.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
2.56%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.72%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAC и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAC
Camden National Corporation		13.70%5.83%19.11%-5.01%-10.33%38.91%-19.33%31.79%-12.45%-3.18%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-0.37%38.46%11.42%23.38%-17.54%6.16%13.19%22.05%-22.36%27.98%

Correlation

The correlation between CAC and DBXD.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden National Corporation

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CAC:
CAC с DAXCAC с SPYCAC с VOO
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Доходность на риск

CAC vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAC
Ранг доходности на риск CAC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAC c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden National Corporation (CAC) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACDBXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.27

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.51

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.33

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

1.03

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAC vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAC и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.27

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CAC и DBXD.DE

Максимальная просадка CAC за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки DBXD.DE в -61.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAC и DBXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-61.23%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-14.36%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-15.91%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-39.52%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-45.51%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.23%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-15.20%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

4.58%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAC и DBXD.DE

Camden National Corporation (CAC) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.12%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

14.42%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.96%

17.65%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

20.43%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.97%

20.58%

+11.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAC и DBXD.DE

Дивидендная доходность CAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAC
Camden National Corporation		3.47%3.87%3.93%4.46%3.84%2.93%3.69%2.61%3.06%2.18%1.80%2.72%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAC and DBXD.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAC и DBXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор