PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden National Corporation (CAC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CAC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden National Corporation (CAC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAC
Camden National Corporation		12.11%5.83%19.11%-5.01%-10.33%38.91%-19.33%31.79%-12.45%-3.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CAC показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CAC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.06% соответственно.

CAC

1 день
1.54%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.11%
6 месяцев
28.83%
1 год
24.84%
3 года*
15.26%
5 лет*
4.31%
10 лет*
9.43%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden National Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAC:
CAC с DAXCAC с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CAC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAC
Ранг доходности на риск CAC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden National Corporation (CAC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.27

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между CAC и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAC и SPY

Дивидендная доходность CAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAC
Camden National Corporation		3.49%3.87%3.93%4.46%3.84%2.93%3.69%2.61%3.06%2.18%1.80%2.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CAC и SPY

Максимальная просадка CAC за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CACSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-55.19%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-12.05%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-24.50%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-33.72%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.53%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-9.09%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.54%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CAC и SPY

Camden National Corporation (CAC) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CACSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.35%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

9.50%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.96%

19.06%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

17.06%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

17.92%

+13.95%