Сравнение CAC с DAX
CAC (Camden National Corporation) is a stock, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, CAC returned 9.00%/yr vs 8.97%/yr for DAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAC и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAC показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAC имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции DAX немного отстают с 8.97%.
CAC
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 15.05%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.00%
DAX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам CAC и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC Camden National Corporation | 13.70% | 5.83% | 19.11% | -5.01% | -10.33% | 38.91% | -19.33% | 31.79% | -12.45% | -3.18% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -0.66% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Correlation
The correlation between CAC and DAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAC vs. DAX — Ранг доходности на риск
CAC
DAX
Сравнение CAC c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden National Corporation (CAC) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAC | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.26 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 0.83 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAC | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.22 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CAC и DAX
Максимальная просадка CAC за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAC и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAC | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -45.58% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -14.82% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -16.03% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -39.96% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -45.58% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -4.63% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -10.51% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 4.68% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAC и DAX
Camden National Corporation (CAC) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAC | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.09% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 14.37% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 17.66% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 20.38% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.97% | 21.28% | +10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAC и DAX
Дивидендная доходность CAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DAX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC Camden National Corporation | 3.47% | 3.87% | 3.93% | 4.46% | 3.84% | 2.93% | 3.69% | 2.61% | 3.06% | 2.18% | 1.80% | 2.72% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.48% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
CAC and DAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAC has higher volatility (7.49%) compared to DAX (6.09%). In terms of maximum drawdown, CAC dropped -64.56% vs DAX's -45.58%.
CAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAC и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор