PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CABZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CABZ is actively managed, while VOO is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-1.70%
1 месяц
-5.10%
6 месяцев
-10.85%
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и VOO

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-11.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.82%

Correlation

The correlation between CABZ and VOO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.83

Сравнение распределения секторов CABZ и VOO

Секторы
CABZ
VOO

Технологии

45.2%
39.2%

Потребительский циклический сектор

36.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.3%

Промышленность

5.6%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

CABZ
45.2%
VOO
39.2%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.7%
VOO
9.8%

Коммуникационные услуги

CABZ
11.3%
VOO
10.3%

Промышленность

CABZ
5.6%
VOO
7.4%

Сырьевые материалы

CABZ

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

VOO
4.5%

Энергетика

CABZ

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

CABZ

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

CABZ

-

VOO
8.3%

Недвижимость

CABZ

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

CABZ

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с TIMECABZ с SOXXCABZ с CHATCABZ с QDTECABZ с MAGXCABZ с ARMHCABZ с TDV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

CABZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.68

—

CABZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и VOO

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-33.99%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-0.88%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-3.67%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

12.52%

+22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

16.92%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

17.99%

+17.35%

Сравнение комиссий CABZ и VOO

CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и VOO

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for CABZ.

CABZ is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор