PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABZ с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с TDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while TDV is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-0.85%
1 месяц
-15.95%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и TDV

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-13.70%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		14.51%

Correlation

The correlation between CABZ and TDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов CABZ и TDV

Секторы
CABZ
TDV

Технологии

46.6%
90.7%

Потребительский циклический сектор

36.2%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Промышленность

4.9%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
46.6%
TDV
90.7%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.2%
TDV

-

Коммуникационные услуги

CABZ
11.1%
TDV

-

Промышленность

CABZ
4.9%
TDV
4.4%

Сырьевые материалы

CABZ

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

TDV

-

Энергетика

CABZ

-

TDV

-

Финансовые услуги

CABZ

-

TDV
4.9%

Здравоохранение

CABZ

-

TDV

-

Недвижимость

CABZ

-

TDV

-

Коммунальные услуги

CABZ

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с SOXXCABZ с TIMECABZ с ARMHCABZ с MAGXCABZ с QDTECABZ с AISCABZ с CHAT
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

CABZ vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.87

—

CABZ vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и TDV

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-32.78%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-4.08%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.35%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и TDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

18.47%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

20.70%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

23.29%

+10.90%

Сравнение комиссий CABZ и TDV

CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и TDV

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and TDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for CABZ.

They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.66% for TDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор