Сравнение CABZ с QDTE
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -13.70% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.55% |
Correlation
The correlation between CABZ and QDTE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов CABZ и QDTE
Секторы
CABZ
QDTE
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CABZ
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
CABZ
QDTE
-
Коммуникационные услуги
CABZ
QDTE
-
Промышленность
CABZ
QDTE
-
Сырьевые материалы
CABZ
-
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
QDTE
-
Энергетика
CABZ
-
QDTE
-
Финансовые услуги
CABZ
-
QDTE
Здравоохранение
CABZ
-
QDTE
-
Недвижимость
CABZ
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
CABZ
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. QDTE — Ранг доходности на риск
CABZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение CABZ c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABZ | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и QDTE
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -22.86% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -2.79% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -3.13% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 16.63% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 18.97% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 18.97% | +15.22% |
Сравнение комиссий CABZ и QDTE
CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и QDTE
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and QDTE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 0.00% for CABZ.
CABZ is categorized as Technology Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор