PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABZ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с QDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-6.81%
1 месяц
-3.07%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-4.88%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.51%
1 год
33.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и QDTE

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-4.23%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.44%

Correlation

The correlation between CABZ and QDTE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов CABZ и QDTE

Секторы
CABZ
QDTE

Технологии

52.2%

-

Потребительский циклический сектор

35.8%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
52.2%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

CABZ
35.8%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

CABZ
12.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

CABZ

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

QDTE

-

Энергетика

CABZ

-

QDTE

-

Финансовые услуги

CABZ

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

CABZ

-

QDTE

-

Промышленность

CABZ

-

QDTE

-

Недвижимость

CABZ

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

CABZ

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с ARMHCABZ с AISCABZ с MAGXCABZ с FTXLCABZ с TIMECABZ с CHPSCABZ с FTEC
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

CABZ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CABZ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABZQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.12

-1.43

Просадки

Сравнение просадок CABZ и QDTE

Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-22.86%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.46%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.14%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

15.63%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

18.70%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.64%

18.70%

+14.94%

Сравнение комиссий CABZ и QDTE

CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и QDTE

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.96%.

ПозицияTTM20252024
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.96%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and QDTE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.96%, compared with 0.00% for CABZ.

CABZ is categorized as Technology Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор