Сравнение CABDX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Al Frank Fund (VALAX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 0.62% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.38% соответственно.
CABDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.24%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и VALAX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
CABDX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
CABDX
VALAX
Сравнение CABDX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.63 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.23 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.13 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 9.00 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.63 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и VALAX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 6.01% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и VALAX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -61.26% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -13.03% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -25.81% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -38.22% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.56% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -10.83% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.08% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и VALAX
Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.28%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.61% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 10.48% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 18.57% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.70% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.29% | -2.78% |