PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CABDX
AB Relative Value Fund		2.64%10.26%12.63%11.24%-4.23%6.61%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

CABDX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.37%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.46%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ALTFXCABDX с ACTIXCABDX с APGAXCABDX с YAFFXCABDX с MISHXCABDX с ACGYX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий CABDX и GQHPX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

CABDX
AB Relative Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

CABDX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.93

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

4.50

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.28

Корреляция

Корреляция между CABDX и GQHPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и GQHPX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.89%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и GQHPX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-17.26%

-40.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.17%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.15%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.36%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и GQHPX

AB Relative Value Fund (CABDX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.66%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.98%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

11.90%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

12.67%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

12.67%

+3.85%