PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		2.64%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%17.78%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

CABDX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.37%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.46%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ALTFXCABDX с ACTIXCABDX с APGAXCABDX с YAFFXCABDX с MISHXCABDX с ACGYX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий CABDX и FLCOX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

CABDX
AB Relative Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CABDX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.02

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

6.76

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между CABDX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и FLCOX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.89%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и FLCOX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-38.28%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.81%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-19.00%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.82%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.52%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.51%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и FLCOX

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.29%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.73%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.83%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.73%

-1.21%