PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAS с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAS с CHIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAS (China Automotive Systems, Inc.) is a stock, while CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Over the past 10 years, CAAS returned 2.70%/yr vs 6.73%/yr for CHIQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAAS и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAS показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции CAAS уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 2.70% против 6.73% соответственно.

CAAS

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.65%
1 год
9.24%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.70%

CHIQ

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-12.29%
3 года*
3.13%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAS и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		4.11%3.90%52.01%-44.31%116.42%-57.05%98.10%29.10%-49.17%-10.45%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.71%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between CAAS and CHIQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.26

The correlation between CAAS and CHIQ shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Automotive Systems, Inc.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CAAS:
CAAS с VOOCAAS с NVDACAAS с CQQQCAAS с PNGAYCAAS с CAFCAAS с CYDCAAS с HCM
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

CAAS vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAS
Ранг доходности на риск CAAS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAS c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAASCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.55

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.66

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.47

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.02

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAS vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAS на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAS и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAASCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.55

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CAAS и CHIQ

Максимальная просадка CAAS за все время составила -94.04%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAS и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAASCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.04%

-67.04%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-26.10%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.96%

-29.67%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.16%

-59.95%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.21%

-67.04%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.43%

-54.73%

-24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-30.61%

-41.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

12.12%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAS и CHIQ

China Automotive Systems, Inc. (CAAS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAASCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.26%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

15.80%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

22.49%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.92%

37.72%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.43%

32.44%

+49.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAS и CHIQ

CAAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		0.00%0.00%19.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.71%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Часто задаваемые вопросы

CAAS and CHIQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAS has higher volatility (8.50%) compared to CHIQ (7.26%). In terms of maximum drawdown, CAAS dropped -94.04% vs CHIQ's -67.04%.

CAAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAS и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор