Сравнение CAAS с PNGAY
CAAS (China Automotive Systems, Inc.) and PNGAY (Ping An Insurance Company of China) are both stocks. CAAS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PNGAY operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CAAS returned 2.70%/yr vs 9.56%/yr for PNGAY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAAS и PNGAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAS показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у PNGAY с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции CAAS уступали акциям PNGAY по среднегодовой доходности: 2.70% против 9.56% соответственно.
CAAS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 2.70%
PNGAY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам CAAS и PNGAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAS China Automotive Systems, Inc. | 4.11% | 3.90% | 52.01% | -44.31% | 116.42% | -57.05% | 98.10% | 29.10% | -49.17% | -10.45% |
PNGAY Ping An Insurance Company of China | -9.57% | 52.29% | 38.53% | -27.60% | -2.17% | -39.34% | 5.51% | 39.67% | -15.03% | 113.23% |
Correlation
The correlation between CAAS and PNGAY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between CAAS and PNGAY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAAS:
$133.81M
PNGAY:
$146.83B
CAAS:
$1.42
PNGAY:
$14.31
CAAS:
3.12
PNGAY:
1.03
CAAS:
0.03
PNGAY:
0.12
CAAS:
0.17
PNGAY:
0.14
CAAS:
0.33
PNGAY:
0.14
CAAS:
$765.74M
PNGAY:
$973.47B
CAAS:
$145.46M
PNGAY:
$968.48B
CAAS:
$71.37M
PNGAY:
$163.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAS vs. PNGAY — Ранг доходности на риск
CAAS
PNGAY
Сравнение CAAS c PNGAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и Ping An Insurance Company of China (PNGAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAS | PNGAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.39 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 3.72 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAS | PNGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CAAS и PNGAY
Максимальная просадка CAAS за все время составила -94.04%, что больше максимальной просадки PNGAY в -78.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAS и PNGAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAS | PNGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.04% | -78.52% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -23.83% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.96% | -46.53% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.16% | -59.12% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | -66.83% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.43% | -27.81% | -51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -42.82% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 8.89% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAS и PNGAY
China Automotive Systems, Inc. (CAAS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Ping An Insurance Company of China (PNGAY) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNGAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAS | PNGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.13% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 20.70% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 26.42% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.92% | 40.86% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.43% | 34.71% | +47.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAS и PNGAY
CAAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAS China Automotive Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNGAY Ping An Insurance Company of China | 5.32% | 4.23% | 5.81% | 7.66% | 5.81% | 4.47% | 2.05% | 1.88% | 2.35% | 1.17% | 3.03% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAAS и PNGAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Automotive Systems, Inc. и Ping An Insurance Company of China. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAAS и PNGAY
CAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.95M при выручке в 229.19M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
PNGAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о валовой прибыли в 183.80B при выручке в 186.35B, что соответствует валовой рентабельности в 98.6%.
CAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.76M при выручке в 229.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PNGAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила об операционной прибыли в 35.08B при выручке в 186.35B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.42M при выручке в 229.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
PNGAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о чистой прибыли в 25.02B при выручке в 186.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAAS and PNGAY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAAS has higher volatility (8.50%) compared to PNGAY (6.13%). In terms of maximum drawdown, CAAS dropped -94.04% vs PNGAY's -78.52%.
PNGAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAS и PNGAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор