Сравнение CAAS с CYD
CAAS (China Automotive Systems, Inc.) and CYD (China Yuchai International Limited) are both stocks. CAAS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CAAS returned 2.70%/yr vs 22.81%/yr for CYD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAAS и CYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAS показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у CYD с доходностью 62.45%. За последние 10 лет акции CAAS уступали акциям CYD по среднегодовой доходности: 2.70% против 22.81% соответственно.
CAAS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 2.70%
CYD
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 47.12%
- С начала года
- 62.45%
- 6 месяцев
- 63.97%
- 1 год
- 244.50%
- 3 года*
- 90.41%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- 22.81%
Сравнение доходности по годам CAAS и CYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAS China Automotive Systems, Inc. | 4.11% | 3.90% | 52.01% | -44.31% | 116.42% | -57.05% | 98.10% | 29.10% | -49.17% | -10.45% |
CYD China Yuchai International Limited | 62.45% | 281.18% | 17.72% | 21.67% | -50.38% | 0.21% | 29.89% | 13.35% | -46.44% | 82.82% |
Correlation
The correlation between CAAS and CYD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г. | 0.21 |
The correlation between CAAS and CYD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAAS:
$133.81M
CYD:
$2.16B
CAAS:
$1.42
CYD:
$11.57
CAAS:
3.12
CYD:
4.98
CAAS:
0.03
CYD:
0.20
CAAS:
0.17
CYD:
0.08
CAAS:
0.33
CYD:
0.23
CAAS:
$765.74M
CYD:
$27.30B
CAAS:
$145.46M
CYD:
$4.19B
CAAS:
$71.37M
CYD:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAS vs. CYD — Ранг доходности на риск
CAAS
CYD
Сравнение CAAS c CYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и China Yuchai International Limited (CYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAS | CYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 7.20 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 17.86 | -17.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAS | CYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 4.45 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.72 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.15 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CAAS и CYD
Максимальная просадка CAAS за все время составила -94.04%, примерно равная максимальной просадке CYD в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAS и CYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAS | CYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.04% | -97.74% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -34.21% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.96% | -44.46% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.16% | -58.56% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.21% | -68.53% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.43% | -3.42% | -76.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -53.04% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 13.76% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAS и CYD
Текущая волатильность для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) составляет 8.50%, в то время как у China Yuchai International Limited (CYD) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что CAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAS | CYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 13.81% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 37.89% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 55.28% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.92% | 49.81% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.43% | 44.50% | +37.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAS и CYD
CAAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAS China Automotive Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYD China Yuchai International Limited | 0.92% | 1.49% | 3.99% | 3.34% | 5.65% | 11.39% | 5.20% | 6.38% | 5.87% | 3.75% | 6.15% | 10.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAAS и CYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Automotive Systems, Inc. и China Yuchai International Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAAS и CYD
CAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.95M при выручке в 229.19M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
CYD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 11.57B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
CAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.76M при выручке в 229.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CYD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила об операционной прибыли в 240.14M при выручке в 11.57B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.42M при выручке в 229.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CYD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила о чистой прибыли в 168.43M при выручке в 11.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAAS and CYD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYD has higher volatility (13.81%) compared to CAAS (8.50%). In terms of maximum drawdown, CAAS dropped -94.04% vs CYD's -97.74%.
CYD currently has the higher Sharpe Ratio (4.45 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAS и CYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор