PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAAS с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAS (China Automotive Systems, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CAAS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CAAS returned 2.70%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAAS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAS показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции CAAS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 2.70% против 68.84% соответственно.

CAAS

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.65%
1 год
9.24%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.70%

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		4.11%3.90%52.01%-44.31%116.42%-57.05%98.10%29.10%-49.17%-10.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between CAAS and NVDA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г.

0.18

The correlation between CAAS and NVDA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAAS:

$133.81M

NVDA:

$5.24T

EPS

CAAS:

$1.42

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

CAAS:

3.12

NVDA:

32.91

Коэффициент PEG

CAAS:

0.03

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

CAAS:

0.17

NVDA:

20.72

Коэффициент P/B

CAAS:

0.33

NVDA:

26.80

Общая выручка (12 мес.)

CAAS:

$765.74M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAS:

$145.46M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

CAAS:

$71.37M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Automotive Systems, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CAAS:
CAAS с VOOCAAS с CQQQCAAS с PNGAYCAAS с CAFCAAS с CYDCAAS с HCMCAAS с ASHR
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

CAAS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAS
Ранг доходности на риск CAAS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAASNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.53

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.15

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.59

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

6.36

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAASNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.53

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.27

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

1.39

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.63

-0.62

Просадки

Сравнение просадок CAAS и NVDA

Максимальная просадка CAAS за все время составила -94.04%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAASNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.04%

-89.72%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-20.21%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.96%

-36.88%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.16%

-66.34%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.21%

-66.34%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.43%

-8.90%

-70.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-36.21%

-35.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

8.21%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAS и NVDA

Текущая волатильность для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) составляет 8.50%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что CAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAASNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

12.53%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

25.54%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

34.22%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.92%

51.69%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.43%

49.80%

+32.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAS и NVDA

CAAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		0.00%0.00%19.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Automotive Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
229.19M
81.62B
(CAAS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAAS и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Automotive Systems, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
23.1%
74.9%
Активы портфеля
CAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.95M при выручке в 229.19M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

CAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.76M при выручке в 229.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

CAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.42M при выручке в 229.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

CAAS and NVDA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to CAAS (8.50%). In terms of maximum drawdown, CAAS dropped -94.04% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор