PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAS с HCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAAS с HCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAS (China Automotive Systems, Inc.) and HCM (HUTCHMED (China) Limited) are both stocks. CAAS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while HCM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CAAS returned 2.70%/yr vs -1.73%/yr for HCM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAAS и HCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и HUTCHMED (China) Limited (HCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAS показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у HCM с доходностью -15.15%. За последние 10 лет акции CAAS превзошли акции HCM по среднегодовой доходности: 2.70% против -1.73% соответственно.

CAAS

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.65%
1 год
9.24%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.70%

HCM

1 день
-1.82%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-20.69%
1 год
-23.06%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-17.77%
10 лет*
-1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAS и HCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		4.11%3.90%52.01%-44.31%116.42%-57.05%98.10%29.10%-49.17%-10.45%
HCM
HUTCHMED (China) Limited		-15.15%-7.49%-20.43%22.53%-57.87%9.56%27.72%8.58%-41.43%190.49%

Correlation

The correlation between CAAS and HCM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

CAAS:

$1.42

HCM:

$2.68

Коэффициент P/E

CAAS:

3.12

HCM:

4.23

Коэффициент PEG

CAAS:

0.03

HCM:

0.01

Коэффициент P/S

CAAS:

0.17

HCM:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

CAAS:

$765.74M

HCM:

$602.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAS:

$145.46M

HCM:

$53.76M

EBITDA (12 мес.)

CAAS:

$71.37M

HCM:

-$7.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Automotive Systems, Inc.

HUTCHMED (China) Limited

Часто сравнивают с CAAS:
CAAS с VOOCAAS с NVDACAAS с CQQQCAAS с PNGAYCAAS с CAFCAAS с CYDCAAS с ASHR
Часто сравнивают с HCM:
HCM с BRK-BHCM с ^GSPCHCM с VOOHCM с GXCHCM с KBAHCM с MCHIHCM с CAF

Доходность на риск

CAAS vs. HCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAS
Ранг доходности на риск CAAS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HCM
Ранг доходности на риск HCM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAS c HCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Automotive Systems, Inc. (CAAS) и HUTCHMED (China) Limited (HCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAASHCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.61

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.71

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.56

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.02

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAS vs. HCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAS на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа HCM равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAS и HCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAASHCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.61

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.03

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CAAS и HCM

Максимальная просадка CAAS за все время составила -94.04%, что больше максимальной просадки HCM в -82.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAS и HCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAASHCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.04%

-82.18%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-41.54%

+21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.96%

-48.44%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.16%

-82.18%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.21%

-82.18%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.43%

-73.66%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-40.15%

-31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

22.63%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAS и HCM

China Automotive Systems, Inc. (CAAS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с HUTCHMED (China) Limited (HCM) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAASHCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.70%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

22.37%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

38.76%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.92%

66.10%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.43%

59.36%

+23.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAS и HCM

Ни CAAS, ни HCM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		0.00%0.00%19.51%
HCM
HUTCHMED (China) Limited		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAS и HCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Automotive Systems, Inc. и HUTCHMED (China) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
229.19M
138.84M
(CAAS) Общая выручка
(HCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAAS and HCM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAS has higher volatility (8.50%) compared to HCM (7.70%). In terms of maximum drawdown, CAAS dropped -94.04% vs HCM's -82.18%.

CAAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAS и HCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор