Сравнение CAAPX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | -1.97% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям TCVIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.94% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.58%
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и TCVIX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
CAAPX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
CAAPX
TCVIX
Сравнение CAAPX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.51 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и TCVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и TCVIX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности TCVIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 13.12% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и TCVIX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -41.89% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -12.52% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -19.37% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -41.89% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -7.76% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -5.43% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.00% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и TCVIX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.27% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 10.00% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 17.54% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.11% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 19.11% | +3.02% |