Сравнение CAAPX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции CAAPX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 7.91% против 6.07% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и CISMX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
CAAPX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
CAAPX
CISMX
Сравнение CAAPX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.25 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.24 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.43 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.04 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.25 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и CISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и CISMX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и CISMX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -33.80% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -11.26% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -21.19% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -33.80% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -16.58% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -6.55% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.70% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и CISMX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.49% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.64% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 19.91% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.39% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 18.22% | +3.93% |