Сравнение CAAP с TMHC
CAAP (Corporación América Airports S.A.) and TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) are both stocks. CAAP operates in Airports & Air Services (Industrials), while TMHC operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CAAP returned 35.77%/yr vs 19.21%/yr for TMHC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAAP и TMHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAP показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 21.52%.
CAAP
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 33.98%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- —
TMHC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 22.12%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам CAAP и TMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAP Corporación América Airports S.A. | 0.08% | 39.34% | 16.19% | 83.96% | 51.30% | 44.61% | -33.50% | -9.50% | -59.57% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 21.52% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -38.08% |
Correlation
The correlation between CAAP and TMHC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CAAP:
$4.27B
TMHC:
$6.98B
CAAP:
$1.77
TMHC:
$6.75
CAAP:
14.73
TMHC:
10.60
CAAP:
0.03
TMHC:
0.66
CAAP:
2.02
TMHC:
0.94
CAAP:
2.36
TMHC:
1.12
CAAP:
$2.10B
TMHC:
$7.61B
CAAP:
$749.06M
TMHC:
$1.71B
CAAP:
$729.23M
TMHC:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAP vs. TMHC — Ранг доходности на риск
CAAP
TMHC
Сравнение CAAP c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAP | TMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 2.07 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAP | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CAAP и TMHC
Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и TMHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAP | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.88% | -75.18% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -23.80% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -27.90% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -40.84% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -4.36% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -20.30% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 12.79% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAP и TMHC
Текущая волатильность для Corporación América Airports S.A. (CAAP) составляет 13.00%, в то время как у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что CAAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAP | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 21.66% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 29.96% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 39.38% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 37.90% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 44.83% | +7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAP и TMHC
Ни CAAP, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAAP и TMHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación América Airports S.A. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAAP и TMHC
CAAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о валовой прибыли в 198.55M при выручке в 537.62M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CAAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила об операционной прибыли в 139.88M при выручке в 537.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
CAAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о чистой прибыли в 77.05M при выручке в 537.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAAP and TMHC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.66%) compared to CAAP (13.00%). In terms of maximum drawdown, CAAP dropped -89.88% vs TMHC's -75.18%.
TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAP и TMHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор