Сравнение CAAMX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.63% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и MSIGX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
CAAMX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
CAAMX
MSIGX
Сравнение CAAMX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.77 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.26 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.31 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 1.22 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.77 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и MSIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и MSIGX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и MSIGX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -57.22% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -11.78% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -26.73% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -35.41% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -8.38% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.03% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.27% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и MSIGX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.28% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 9.48% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 18.55% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 16.92% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 17.87% | -10.35% |