PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAMX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAMX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAMX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		-0.04%11.19%6.17%9.83%-16.68%7.30%7.10%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

CAAMX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.66%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.51%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с CAAMX:
CAAMX с OLNCAAMX с BERIXCAAMX с FRGAXCAAMX с IOEZXCAAMX с WWWEXCAAMX с ACEIXCAAMX с ACSTX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий CAAMX и IVNQX

CAAMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

CAAMX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAMX
Ранг доходности на риск CAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAMX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAMXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.65

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.63

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.05

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAMX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAMX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAMXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между CAAMX и IVNQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и IVNQX

Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		3.00%2.90%2.44%1.73%4.57%5.03%7.84%6.43%4.05%1.71%2.46%2.77%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и IVNQX

Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAMXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-34.83%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-12.56%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-34.83%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-8.94%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.45%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.39%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAMXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.55%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

12.88%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

22.53%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

22.51%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

22.56%

-15.04%