Сравнение CAAMX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.40% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и AAAAX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
CAAMX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
CAAMX
AAAAX
Сравнение CAAMX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.11 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.91 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 10.22 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и AAAAX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и AAAAX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -40.47% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -9.55% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -22.62% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -29.41% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.53% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.89% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.79% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и AAAAX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.27% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 7.26% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 11.62% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 12.19% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 12.66% | -5.14% |