Сравнение CAAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -3.43% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CAAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.44% против 0.87% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 9.44%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и QBDSX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
CAAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
CAAAX
QBDSX
Сравнение CAAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.87 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 3.43 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и QBDSX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.14% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и QBDSX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -18.38% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -3.09% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -7.40% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -18.38% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -8.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -6.83% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.80% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и QBDSX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.40% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 2.77% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 3.77% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 4.32% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 5.26% | +10.19% |