PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAAX с CGJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAAX с CGJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAAAX (Calvert Growth Allocation Fund) and CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) are both mutual funds - CAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CGJIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CAAAX returned 10.77%/yr vs 17.69%/yr for CGJIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CAAAX charges 0.43%/yr vs 0.24%/yr for CGJIX.

Доходность

Сравнение доходности CAAAX и CGJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAAX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у CGJIX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции CAAAX уступали акциям CGJIX по среднегодовой доходности: 10.77% против 17.69% соответственно.

CAAAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.41%
1 год
22.52%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.77%

CGJIX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
11.31%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.31%
3 года*
22.81%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAAX и CGJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		10.76%14.93%12.56%15.14%-18.26%16.67%18.55%27.33%-7.73%20.27%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		11.31%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%

Correlation

The correlation between CAAAX and CGJIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between CAAAX and CGJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Growth Allocation Fund

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CAAAX:
CAAAX с FXAIXCAAAX с DODFXCAAAX с CULAXCAAAX с CRFIXCAAAX с CYBIXCAAAX с CFICXCAAAX с CVMIX
Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX

Доходность на риск

CAAAX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAAX
Ранг доходности на риск CAAAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAAX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAXCGJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.81

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.49

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

10.64

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAAX vs. CGJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGJIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAAX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAXCGJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.87

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CAAAX и CGJIX

Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и CGJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAAXCGJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-31.18%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.15%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-21.90%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-31.18%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-31.18%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.92%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.46%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAAX и CGJIX

Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеют волатильность 3.68% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAAXCGJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.45%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.53%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

19.80%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

20.03%

-4.53%

Сравнение комиссий CAAAX и CGJIX

CAAAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CGJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAAX и CGJIX

Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности CGJIX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		3.61%4.00%2.50%4.47%2.81%3.68%3.34%3.53%6.44%5.57%5.13%15.27%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.74%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CAAAX and CGJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAAAX has higher volatility (3.68%) compared to CGJIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, CAAAX dropped -53.45% vs CGJIX's -31.18%.

CGJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAAX и CGJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор