Сравнение CAAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -5.91% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CAAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 4.99% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.15%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и BERIX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CAAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CAAAX
BERIX
Сравнение CAAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.54 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.26 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.62 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 17.20 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.54 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.07 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и BERIX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.25% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и BERIX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -20.34% | -33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -2.95% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -15.73% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -20.34% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -1.25% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -2.60% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.79% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и BERIX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 1.47% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 4.28% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 5.38% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 5.94% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 6.00% | +9.43% |