PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

CAAA и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и ROBT

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий CAAA и ROBT

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

CAAA vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.52

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.93

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.69

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

2.20

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.52

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.23

+1.69

Корреляция

Корреляция между CAAA и ROBT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и ROBT

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и ROBT

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-44.47%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-21.66%

+19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-20.02%

+18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-16.09%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

6.82%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

8.69%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

18.27%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

27.73%

-24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

24.99%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

25.50%

-22.27%