Сравнение CAAA с JHCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).
CAAA и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и JHCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 0.12% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | -0.08% | 7.59% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и JHCP
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.
Доходность на риск
CAAA vs. JHCP — Ранг доходности на риск
CAAA
JHCP
Сравнение CAAA c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | JHCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.93 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.30 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.58 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 4.53 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.93 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.14 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и JHCP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и JHCP
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JHCP в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.79% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и JHCP
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и JHCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -3.06% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -3.06% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.97% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.71% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.07% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и JHCP
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.74% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 3.03% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.91% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.93% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.93% | -1.70% |