PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с FTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).

CAAA и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и FTRB

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с FCSHFTRB с APCBFTRB с CFITFTRB с BNDPFTRB с FHYS

Сравнение комиссий CAAA и FTRB

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

CAAA vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAFTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.07

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.45

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.73

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

5.29

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FTRB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.96

+0.96

Корреляция

Корреляция между CAAA и FTRB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и FTRB

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FTRB в 4.44%

TTM20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и FTRB

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и FTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-4.83%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.77%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.82%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.27%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и FTRB

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.67%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.34%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.14%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.61%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

4.61%

-1.38%