PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

CAAA и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и CIBR

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%11.89%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий CAAA и CIBR

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

CAAA vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAACIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.00

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.17

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.04

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

0.10

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAACIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.00

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.52

+1.41

Корреляция

Корреляция между CAAA и CIBR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и CIBR

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и CIBR

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAACIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-33.89%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-21.96%

+19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-18.89%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-8.66%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

8.11%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAACIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

7.03%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

16.47%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

24.46%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

24.20%

-20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

23.22%

-19.99%