PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с ADFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с ADFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI).

CAAA и ADFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и ADFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и ADFI

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.42%5.61%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.42%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.74%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с APCBADFI с FIBRADFI с BNDPADFI с MAMBADFI с IMTB

Сравнение комиссий CAAA и ADFI

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.

ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

CAAA vs. ADFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c ADFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAADFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.49

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.72

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.18

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

3.68

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. ADFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ADFI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и ADFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAADFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.49

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

-0.11

+2.03

Корреляция

Корреляция между CAAA и ADFI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и ADFI

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ADFI в 3.25%

TTM202520242023202220212020
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.25%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и ADFI

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и ADFI.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAADFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-17.62%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.69%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.03%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-7.72%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.86%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и ADFI

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAADFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.59%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.96%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

5.60%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

6.18%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

5.93%

-2.70%