Сравнение CA с WEEI
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - CA is a Single State Muni fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. CA is passively managed, while WEEI is actively managed. Over the past year, CA returned 6.45% vs 25.61% for WEEI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CA charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности CA и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.66%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 3.07% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 11.28% | -3.19% |
Correlation
The correlation between CA and WEEI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. WEEI — Ранг доходности на риск
CA
WEEI
Сравнение CA c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CA | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.51 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.62 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CA и WEEI
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -18.78% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -10.27% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.54% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.30% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.37% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и WEEI
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 0.00%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.99% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 11.35% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 14.63% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 18.33% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 18.33% | -14.44% |
Сравнение комиссий CA и WEEI
CA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и WEEI
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности WEEI в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.69% | 3.14% | 3.03% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
CA and WEEI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEI has higher volatility (4.99%) compared to CA (0.00%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs WEEI's -18.78%.
On 1-year performance, WEEI leads with 25.61% vs 6.45% for CA. On fees, CA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 25.61% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 2.69% for CA.
CA is categorized as Single State Muni, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Westwood. Their fees differ too: 0.20% for CA and 0.85% for WEEI.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CA и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор