Сравнение CA с TOAK
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - CA is a Single State Muni fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. CA is passively managed, while TOAK is actively managed. Over the past year, CA returned 6.45% vs 4.09% for TOAK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CA charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности CA и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 2.15%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 0.69% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 2.15% | 4.28% | 1.36% |
Correlation
The correlation between CA and TOAK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. TOAK — Ранг доходности на риск
CA
TOAK
Сравнение CA c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CA | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.84 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.27 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 6.04 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CA и TOAK
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -1.81% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.81% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.92% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.19% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и TOAK
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 0.00%, в то время как у Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.48% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.75% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 2.95% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.18% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.18% | +1.71% |
Сравнение комиссий CA и TOAK
CA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TOAK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и TOAK
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.69% | 3.14% | 3.03% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CA and TOAK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOAK has higher volatility (0.48%) compared to CA (0.00%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, CA leads with 6.45% vs 4.09% for TOAK. On fees, CA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.45% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.
CA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for TOAK.
CA is categorized as Single State Muni, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: Xtrackers and Twin Oak. Their fees differ too: 0.20% for CA and 0.25% for TOAK.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CA и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор