PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции C превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 16.22% против 8.96% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between C and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г.

0.25

The correlation between C and PG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$248.34B

PG:

$361.53B

EPS

C:

$8.65

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

C:

16.17

PG:

28.63

Коэффициент P/S

C:

1.51

PG:

4.20

Коэффициент P/B

C:

1.30

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

C vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
-0.30

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.31

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.97

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

-0.37

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

-0.68

+16.93

C vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и PG

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-54.25%

-43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-15.52%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-21.15%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-23.77%

-20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-23.77%

-32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-13.29%

-49.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-12.16%

-31.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

8.80%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности C и PG

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.99%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

15.01%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

18.78%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

17.82%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

19.05%

+14.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и PG

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
44.14B
21.24B
(C) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
49.5%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

C and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs PG's -54.25%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор