PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с HSBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 18.39%/yr for HSBC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности C и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C показывает доходность 21.02%, а HSBC немного выше – 21.78%. За последние 10 лет акции C уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 16.22% против 18.39% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

HSBC

1 день
2.15%
1 месяц
2.82%
С начала года
21.78%
6 месяцев
27.76%
1 год
61.57%
3 года*
43.81%
5 лет*
32.55%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
HSBC
HSBC Holdings plc		21.78%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%

Correlation

The correlation between C and HSBC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г.

0.54

The correlation between C and HSBC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$248.34B

HSBC:

$320.51B

EPS

C:

$8.65

HSBC:

$6.38

Коэффициент P/E

C:

16.17

HSBC:

14.52

Коэффициент P/S

C:

1.51

HSBC:

2.52

Коэффициент P/B

C:

1.30

HSBC:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

HSBC:

$128.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

HSBC:

$65.42B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

HSBC:

$34.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

C vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.28

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.99

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.80

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

13.41

+2.84

C vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и HSBC

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-74.47%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-16.28%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-21.83%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-31.80%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-62.26%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-2.67%

-60.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-24.09%

-19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.61%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности C и HSBC

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

10.18%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

22.25%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

27.11%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

25.95%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

25.62%

+7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и HSBC

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности HSBC в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.05%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
44.14B
32.92B
(C) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и HSBC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
51.4%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

Часто задаваемые вопросы

C and HSBC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBC has higher volatility (10.18%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs HSBC's -74.47%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор