Сравнение BZQ с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
BZQ и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BZQ и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -48.05% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и YSPY
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
BZQ vs. YSPY — Ранг доходности на риск
BZQ
YSPY
Сравнение BZQ c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.61 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 0.87 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.94 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.80 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.61 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.08 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и YSPY составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и YSPY
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и YSPY
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -18.74% | -81.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -14.60% | -55.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -11.93% | -87.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -5.01% | -79.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 3.60% | +42.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и YSPY
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 7.90% | +14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 16.86% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 21.81% | +29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 22.59% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 22.59% | +44.81% |