PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -24.58%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и WTIU

2026 (YTD)202520242023
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-45.01%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between BZQ and WTIU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.22

The correlation between BZQ and WTIU shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

BZQ vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.68

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.10

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.89

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.08

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.68

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.10

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BZQ и WTIU

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-75.73%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-39.11%

-26.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-75.73%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-33.42%

-66.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-39.18%

-45.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

15.92%

+24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 15.01%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

27.11%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

54.96%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

67.43%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

70.58%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

70.58%

-3.66%

Сравнение комиссий BZQ и WTIU

И BZQ, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и WTIU

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and WTIU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to BZQ (15.01%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -24.58% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for WTIU.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор