Сравнение BZQ с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
BZQ и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -45.01% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
BZQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -34.77%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -39.34%
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и WTIU
И BZQ, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. WTIU — Ранг доходности на риск
BZQ
WTIU
Сравнение BZQ c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.63 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.27 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.98 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.82 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.63 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.04 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и WTIU составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и WTIU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и WTIU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -75.73% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -35.46% | -34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -21.83% | -77.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -39.47% | -44.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.66% | 28.54% | +18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и WTIU
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.19% и 22.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 22.53% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 46.64% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.36% | 81.74% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.38% | 69.52% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 69.52% | -2.13% |