Сравнение BZQ с SARK
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. BZQ is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -19.84%/yr vs -30.40%/yr for SARK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -5.95%.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | -5.03% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between BZQ and SARK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. SARK — Ранг доходности на риск
BZQ
SARK
Сравнение BZQ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.71 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.19 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SARK
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -81.07% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -26.61% | -38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -74.42% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -79.24% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -46.85% | -37.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 15.90% | +25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SARK
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 12.14% и 12.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 12.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 26.52% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 35.74% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 56.10% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 56.10% | +10.63% |
Сравнение комиссий BZQ и SARK
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SARK
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and SARK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (12.52%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, BZQ leads with -19.84% vs -30.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BZQ has performed better with a -19.84% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 3.00% for SARK.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор