Сравнение BZQ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
BZQ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BZQ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | -2.09% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и SARK
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
BZQ vs. SARK — Ранг доходности на риск
BZQ
SARK
Сравнение BZQ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | -0.74 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | -0.95 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.89 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.59 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.73 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.19 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и SARK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и SARK
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и SARK
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -81.07% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -59.44% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -76.11% | -23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -45.20% | -39.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 47.97% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и SARK
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 12.41% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 27.16% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 46.26% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 56.94% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 56.94% | +10.46% |