Сравнение BZQ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
BZQ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.05% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.05%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -38.75% против 29.40% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -8.31%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -35.05%
- 6 месяцев
- -43.36%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -34.58%
- 5 лет*
- -32.39%
- 10 лет*
- -38.75%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и QLD
И BZQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. QLD — Ранг доходности на риск
BZQ
QLD
Сравнение BZQ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | 0.84 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | 1.43 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.49 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.88 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.84 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.34 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.66 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.53 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и QLD составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и QLD
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и QLD
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -83.13% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -25.13% | -45.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -63.68% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -63.68% | -35.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -20.10% | -79.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -18.30% | -66.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.25% | 7.67% | +38.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и QLD
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 12.96% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 25.55% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 44.91% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 44.77% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.41% | 44.47% | +22.94% |