Сравнение BZQ с QLD
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.54%/yr vs 36.90%/yr for QLD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -36.54% против 36.90% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
QLD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 36.90%
Сравнение доходности по годам BZQ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 30.45% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between BZQ and QLD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г. | -0.44 |
The correlation between BZQ and QLD shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. QLD — Ранг доходности на риск
BZQ
QLD
Сравнение BZQ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.49 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 8.37 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и QLD
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -83.13% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -25.13% | -40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -42.29% | -35.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -63.68% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | -63.68% | -35.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -8.65% | -91.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -18.14% | -66.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 7.45% | +34.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 17.91% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 28.90% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 35.65% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 45.34% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 44.78% | +21.95% |
Сравнение комиссий BZQ и QLD
И BZQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и QLD
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and QLD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (17.91%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs -36.54% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.13% for QLD.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор