PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 35.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -36.94% против 35.87% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between BZQ and QLD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.44

The correlation between BZQ and QLD shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

BZQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.61

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.09

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.31

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.53

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.61

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.57

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.81

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.59

-1.04

Просадки

Сравнение просадок BZQ и QLD

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-83.13%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-25.13%

-40.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-42.29%

-35.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-63.68%

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-63.68%

-35.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-1.50%

-98.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-18.17%

-66.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

7.20%

+32.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и QLD

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

8.93%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

24.08%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

31.84%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

44.72%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

44.55%

+22.37%

Сравнение комиссий BZQ и QLD

И BZQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и QLD

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and QLD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to QLD (8.93%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs -36.94% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.12% for QLD.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор