PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -36.54% против 36.90% соответственно.


BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
QLD
ProShares Ultra QQQ
30.45%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between BZQ and QLD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.44

The correlation between BZQ and QLD shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

BZQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.49

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

8.37

-9.49

BZQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и QLD

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-83.13%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-25.13%

-40.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-42.29%

-35.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-63.68%

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-63.68%

-35.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-8.65%

-91.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-18.14%

-66.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

7.45%

+34.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.14%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

17.91%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

28.90%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

35.65%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

45.34%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

44.78%

+21.95%

Сравнение комиссий BZQ и QLD

И BZQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и QLD

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности QLD в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and QLD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (17.91%) compared to BZQ (12.14%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs -36.54% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BZQ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.13% for QLD.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор