PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с NOBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.54%/yr vs 10.32%/yr for NOBL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -36.54% против 10.32% соответственно.

BZQ

1 день
-2.44%
1 месяц
11.18%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-46.45%
3 года*
-19.84%
5 лет*
-21.85%
10 лет*
-36.54%

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-21.77%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between BZQ and NOBL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.42

The correlation between BZQ and NOBL shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XDQQBZQ с XTAPBZQ с MULL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

BZQ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.32

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.99

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.66

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

4.21

-5.32

BZQ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и NOBL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-35.43%

-64.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-9.11%

-56.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-15.36%

-61.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-17.92%

-70.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

-35.43%

-63.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-1.57%

-98.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.57%

-3.48%

-81.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.72%

3.59%

+38.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и NOBL

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

3.45%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

8.29%

+31.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

11.52%

+38.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

14.39%

+40.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

16.60%

+50.13%

Сравнение комиссий BZQ и NOBL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и NOBL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности NOBL в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.06%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and NOBL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.14%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.32% vs -36.54% for BZQ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.32% return vs -36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 2.09% for NOBL.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор