PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BZQ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -34.51% против 9.76% соответственно.

BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between BZQ and NOBL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.42

The correlation between BZQ and NOBL shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

BZQ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.27

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.95

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.64

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

4.15

-5.29

BZQ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и NOBL

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-35.43%

-64.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-9.11%

-56.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-15.36%

-61.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-17.92%

-70.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

-35.43%

-63.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-0.69%

-99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-3.47%

-81.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

3.60%

+39.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и NOBL

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

4.72%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

8.85%

+31.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

11.82%

+38.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.14%

14.47%

+40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

16.61%

+49.96%

Сравнение комиссий BZQ и NOBL

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и NOBL

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and NOBL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.02%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -34.51% for BZQ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 2.03% for NOBL.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор