Сравнение BZQ с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
BZQ и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -38.77% против 9.54% соответственно.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и NOBL
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
BZQ vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BZQ
NOBL
Сравнение BZQ c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.41 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 0.70 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.54 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.89 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.41 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.44 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.58 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.64 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и NOBL составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и NOBL
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и NOBL
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -35.43% | -64.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -11.20% | -59.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | -17.92% | -68.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -35.43% | -63.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -7.07% | -92.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -3.45% | -80.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 3.18% | +43.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и NOBL
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 3.55% | +18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 8.06% | +31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 15.24% | +36.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 14.39% | +41.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 16.59% | +50.81% |