PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с IYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while IYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Multi-Asset High Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 3.98%/yr for IYLD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for IYLD.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям IYLD по среднегодовой доходности: -36.94% против 3.98% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

IYLD

1 день
0.18%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.05%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и IYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		5.14%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%

Correlation

The correlation between BZQ and IYLD is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2012 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between BZQ and IYLD has strengthened: their correlation has moved from -0.55 to -0.77, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD

Доходность на риск

BZQ vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQIYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.46

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.66

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.47

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.04

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.82

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.46

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.50

-0.95

Просадки

Сравнение просадок BZQ и IYLD

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и IYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-30.23%

-69.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-4.63%

-60.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-5.20%

-72.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-22.57%

-66.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-30.23%

-69.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-0.37%

-99.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-4.53%

-80.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

1.19%

+38.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и IYLD

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

1.48%

+13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

4.69%

+36.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

5.73%

+43.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

7.86%

+47.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

9.57%

+57.35%

Сравнение комиссий BZQ и IYLD

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и IYLD

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности IYLD в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.60%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and IYLD have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to IYLD (1.48%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs IYLD's -30.23%.

On 10-year performance, IYLD leads with 3.98% vs -36.94% for BZQ. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYLD has performed better with a 3.98% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.60% for IYLD.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while IYLD is Diversified Portfolio. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.60% for IYLD.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и IYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор